методы вычисления стоимости и доходности облигаций

кривые должны представлять доходности в одной и той же валюте.

множество рассматриваемых инструментов должно быть единого кредитного качества, т. е. для целей построения кривых и последующего определения с их помощью цены должны использоваться инструменты с заданным уровнем риска;

    Настоящий анализ различных видов кривых доходности проводится на базе сравнимых кривых. Очевидно, что не представляет практической пользы прямое сравнение кривых доходности американских казначейских облигаций и облигаций Москвы. Предполагается, что рассматриваемые кривые отвечают следующим требованиям:

    Понятие кривой доходности, безусловно, является одним из наиболее важных в области долговых инструментов не только в теоретическом, но и в прикладном плане, поскольку часто применяется для решения широкого круга задач. При этом существует несколько типов кривых, наиболее известной среди которых является бескупонная кривая, представляющая собой универсальное средство ценообразования инструментов с фиксированной доходностью. В статье рассматривается базовая классификация таких типов и делается попытка первичного анализа ограничений на сферу их практического использования1.

Применимость кривых доходности

Звездин Александр, Вице-президент, управление долговых инструментов ИГ "Ренессанс Капитал"

- Запомнить меня на этом компьютере

Применимость кривых доходности